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中国原油期货日交易量稳至10万手 与欧美原油期货价格有九成相关性
发布日期: 2018-05-15 浏览次数: 51

    上市近三个月,中国原油期货迈入稳步增长阶段,但其价格与欧美原油期货相关性依然很高。

    “从3月26日上市至昨日,国内原油期货的的日交易量已经稳至10万左右,这是市场活跃的一个重要表现。”5月12日,上海国际能源交易中心产业与市场部讲师刁夏楠,在中国海洋石油研究总院(下称中海油研究院)与石油观察联合主办的原油期货会议上表示,从目前参与主体看,个人以及境内客户成为保持原油期货交易活跃的重要主体,个人客户的占比超过八成,无论从开户数量还是持仓量占比来看,原油期货市场境内客户占比均超过九成,境外客户参与比例较少。

    截至5月3日,中国原油期货的开户数量已经超过2万个,并以日均开户100个数量在不断增长。

    “国内原油期货与WTI、布伦特和阿曼原油三大国际原油期货的价格相关性极高,均在90%以上。”刁夏楠在会上表示,通过对中国原油期货上市至今的以日收盘价格系数的统计和计算,发现其与WTI、布伦特和阿曼原油的相关性分别达到92.2%、91.8%和92%,国内原油期货目前尚处于探索合理价差的阶段,与欧美成熟期货品种还存在一定差距。

    5月9日凌晨,在美国总统特朗普宣布退出伊核协议、并对伊朗实施“最高水平”制裁后,当日美国WTI原油6月期货收涨2.08美元,报71.14美元/桶;布伦特原油7月期货收涨2.36美元,报77.21美元/桶,均触及三年半以来高位。

同日,中国原油期货主力合约SC1809上涨1.24%,报465.2元/桶,总成交量超24万手,盘间最高至466.6元/桶,其价格涨势和交易量均创下日纪录。

    “期货交易所规定,期货合约每日价格最大波动不能超过上一个交易日结算价的4%,否则5月9日国内原油期货价格可能上涨8%。”刁夏楠表示,上市近三个月以来,中国原油期货主力合约日均价格波动率为1.1%-1.4%,总体运行情况平稳,成交量和持仓量稳步增长,但关于其上市后是否对欧美原油期货亚洲时段交易量产生影响,尚需进一步观察。4月WTI和布伦特在亚洲时段的交易量与前两个月相比有上升,但增幅有限。

    此外他还表示,与原油现货价格相比,国内原油期货价格较现货价格一直保持小幅的贴水,贴水幅度平均在12.7元/桶。

在期货市场上,如果远期期货的价格低于近期期货的价格或者现货的价格高于期货的价格,即两者基差为正数时,这种情况称为“期货贴水”。基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格,与该商品在期货市场的期货价格之差。

    除境外原油期货品种外,中国原油期货与国内部分化工品期货的相关性也较高。国内原油期货与螺纹钢期货的相关性达到86%,与铜期货的相关性达到60%,与黄金期货的相关性较低,仅为5%。“欧美原油期货与黄金期货的相关性也比较低。”刁夏楠说道。

    谈及下一步上海国际能源交易中心的重点工作,刁夏楠表示,上海国际能源交易中心在推进境内投资者教育的同时,将在境外市场公开推广国内的原油期货,推进原油期货的新加坡注册工作,实现IT系统境内外对接,做好原油期货模拟交割及首个合约交割准备。

    5月4日,上海期货交易所、发布2018-2022年度战略规划,这是上期所对外发布的第三个五年规划。上海期货交易所将通过引进境外投资者来推动现有品种和规则制度的国际化,与“一带一路”沿线国家开展务实合作。

    “作为一个新上市的期货品种,国内原油期货的成交量表现还是不错的。”刁夏楠表示,WTI原油期货经过三年时间单边成交量达到5万手,布伦特原油期货经过五年时间单边成交量达到5万手,中国原油期货上市一个月,单边日均成交已经达3.18万手,日均成交金额135.04亿元,首月总成交量已经达到66.71万手。

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